Position Sizing ve Risk Yüzdesi Sistemi
Futures piyasasında başarıyı belirleyen şey tahmin gücü değildir.
Başarıyı belirleyen şey pozisyon büyüklüğüdür.
Aynı analizle iki kişi işlem açar.
Biri hesabını büyütür, diğeri sıfırlar.
Fark: risk kontrolüdür.
1) Position Sizing Nedir?
Position sizing, bir işlemde ne kadar büyüklükle işlem açacağını belirleme sürecidir.
Bu karar kaldıraçtan önce gelir.
İlk soru şudur:
“Yanılırsam maksimum ne kadar kaybetmeye hazırım?”
Bu cevap net değilse işlem açılmaz.
2) % Risk Modeli
Profesyonel traderlar genelde %1–%2 risk modeli kullanır.
Bu şu anlama gelir:
Her işlemde toplam sermayenin en fazla %1–%2’si riske edilir.
Örnek:
Hesap: 1000 USDT
Risk: %2
Maksimum zarar: 20 USDT
Stop tetiklenirse en fazla 20 USDT kaybetmelisin.
3) Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama
Formül basittir:
Pozisyon Büyüklüğü = Risk Miktarı / Stop Yüzdesi
Örnek:
Hesap: 1000 USDT
Risk: %2 → 20 USDT
Stop mesafesi: %3
Pozisyon büyüklüğü = 20 / 0.03 = 666 USDT
Bu durumda 666 USDT’lik pozisyon açılır.
Kaldıraç buna göre ayarlanır.
4) Kaldıraç Pozisyonu Belirlemez
Yeni başlayanların hatası:
“10x kullanayım” deyip pozisyon açmak.
Doğru yaklaşım:
- Önce risk miktarı belirlenir
- Sonra stop mesafesi hesaplanır
- Sonra pozisyon büyüklüğü çıkar
- Kaldıraç en son ayarlanır
Kaldıraç bir araçtır.
Risk planı olmadan anlamsızdır.
5) Seri Kayıp Senaryosu
Her sistem seri kayıp yaşayabilir.
Soru şu:
Hesabın kaç kaybı kaldırabilir?
%2 risk modeli ile:
10 ardışık kayıp → yaklaşık %18–20 düşüş
%10 risk modeli ile:
5 ardışık kayıp → hesap yarı yarıya azalır
Bu yüzden küçük risk büyük özgürlüktür.
6) Hesap Dayanıklılığı
Hesap dayanıklılığı = sermayenin seri kayba toleransı.
%1 risk modeli:
- Düşük stres
- Uzun vadeli sürdürülebilirlik
- Psikolojik stabilite
%5+ risk modeli:
- Yüksek stres
- Hızlı büyüme ya da hızlı çöküş
- Psikolojik dalgalanma
7) Bileşik Getiri Mantığı
Küçük risk + istikrarlı kazanç → bileşik büyüme.
Örnek:
Ayda %5 istikrarlı büyüme, 12 ayda yaklaşık %80+ toplam artışa yaklaşabilir (kabaca bileşik etki).
Fakat:
Ayda %50 riskli hedef → genelde hesap sıfırlanır.
8) R/R ile Position Sizing İlişkisi
R/R oranı 1:2 ise:
%2 riskle → %4 potansiyel getiri.
50% isabet oranıyla bile sistem büyüyebilir.
Fakat R/R 1:0.5 ise:
Yüksek isabet bile sistemi zorlar.
9) Duygusal Tuzak
Küçük pozisyon “önemsiz” gibi görünür.
Büyük pozisyon “heyecanlı” görünür.
Gerçek profesyonellik:
Sıkıcı büyümedir.
10) Uygulamalı Hesap Tablosu
Hesap: 2000 USDT
Risk: %1.5 = 30 USDT
Stop: %2.5
Pozisyon = 30 / 0.025 = 1200 USDT
Bu işlem 10x kaldıraç gerektirmez.
Belki 2–3x yeterlidir.
11) Maksimum Günlük Kayıp Limiti
Profesyonel traderlar günlük kayıp limiti belirler.
- Örneğin: günde maksimum %4
- Bu limite ulaşınca işlem kapatılır
- Ertesi gün devam edilir
Bu disiplin, hesabı uzun vadede korur.
12) Haftalık Performans İncelemesi
Her hafta şunları analiz et:
- Toplam işlem sayısı
- Ortalama risk
- Ortalama R/R
- Toplam getiri
- Plan dışı işlemler
İşlem günlüğü tutmak zorunludur.
13) Aşırı Güven Sendromu
Arka arkaya 3 kazanç.
Risk artırılır.
4. işlem kayıp.
Tüm kazanç silinir.
Bu yüzden risk yüzdesi sabit kalmalıdır.
14) Mini Quiz
1) %2 risk modeli neden sürdürülebilir?
2) Stop %4 ise pozisyon nasıl hesaplanır?
3) Seri kayıp neden hesaba zarar verir?
4) Kaldıraç mı önce gelir risk mi?
5) Günlük kayıp limiti neden gereklidir?
15) Sonuç
Futures piyasasında kazanç sistemi üçlüdür:
- Yapı okuma
- Risk yönetimi
- Pozisyon büyüklüğü
Pozisyon büyüklüğü yanlışsa, diğer ikisi işe yaramaz.